Hoàng đế Rồng Đỏ, Issei Hyoudou và Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí đã hoạt động trở lại khi kỳ nghỉ hè đến với các học sinh của Học viện Kuoh. Sau cuộc chiến của họ với kẻ thù không đội trời chung của Issei, Vali và Chaos Brigade, rõ ràng đội của Rias Gremory thiếu kinh nghiệm đến mức nào. Do đó, cô và Azazel dẫn dắt câu lạc bộ thực hiện một chế độ huấn luyện khắc nghiệt ở Underworld để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới.
